Money management.

Gdzieś wyczytałem, że trader nie jest specjalistą od gry na giełdzie...on jest specjalistą od ryzyka.

Takim oto wstępem chciałbym was zaprosić do zapoznania się z paroma metodami zarządzania kapitałem, które były i są stosowane przez wiele osób. Każdy bowiem musi znaleźć zwój sposób na zarządzanie pozycją, bo wszystko sprowadza się do jednego mianownika...ryzyka.

Bez dłuższego wstępu przejdźmy do rzeczy :)

1. 1%-2% (standard)
2. 50%-100% (RUNY)
3. Wyjścia pośrednie.
4. Piramidowanie

Ad.1

Z tym spotkał się każdy. "Zawieraj zlecenia z ryzykiem maks 2% kapitału", Większość osób stosuje takie podejście i nie byłoby książki, która nie wspominała o takim sposobie zarządzania pieniędzmi, więc nie będę się rozpisywał na temat tej metody.

Jeśli nasze 1%-2% liczymy w ten sposób : cały nasz majątek/10/10 = 1% to jest to świetna metoda do zarządzania kapitałem przy inwestowaniu średnio i długo terminowym, ponieważ ilość otwieranych pozycji w skali roku jest bardzo mała, to można zaangażować większy kapitał w te ruchy.

Dla pozycji day tradingowych polecam podzielić to jeszcze przez 10. Częste ruchy mogą spowodować serię strat, a na niższych interwałach łatwiej o przypadkowe wycięcie. Aby lepiej to zrozumieć powiem tak : aby ruszyć świecy na D1 potrzeba znacznie większego kapitału, niż ruszenie świeczki na m5.

Wykorzystanie :
- do średnio i długo terminowego zagrywania
- stały system zarządzania wielkością pozycji


Kto wykorzystuje :
- prawie każdy :)

Ad.2

TJS i wszystko jasne. :) Odkąd Rafał Zaorski wszedł na ekrany YouTube i szeroką scenę tradingu zrobiło się głośno o metodologi RUNowej. Dla tych co nie mieli okazji się z nią zapoznać parę informacji.

Wpłacamy 1%-2% dostępnego kapitału na konto brokerskie i gramy 50%-100% tej kwoty. Jeśli stracimy, to nasze konto zostanie uszczuplone o niewielką kwotę. Głównym założeniem takiego sposobu inwestowania jest procent składany. W ten sposób bowiem możemy wykładniczo zbudować nasz kapitał inwestycyjny. Gdyby inwestowanie porównać do jazdy samochodem, to poprzedni model można by porównać do płynnej jazdy. RUNy natomiast są jak naciśnięcie pedału przyspieszenia. Spowoduje to, że dojedziemy szybciej do celu, ale również możemy szybciej wylecieć z trasy.

Wykorzystanie :
- do budowania większego kapitału inwestycyjnego
- Day trading

Kto wykorzystuje :
- Rafał Zaorski i członkowie TJS

Ad.3

Takie podejście zostało opisane przez Van Tharpa w jego książce. Dowiedziałem się o tym dopiero po fakcie, jak przez pewne okoliczności sam wpadłem na to, w jaki sposób można wypracować sobie "darmowe" pozycje. Głównie jednak złościłem się na szybkie wybijanie moich pozycji i powrót ceny do poprzedniego kierunku i tutaj pojawił się taki ratunek.

Więcej zostało opisane TU. Mam trochę inne założenia odnośnie pozostawionych pozycji, ale głownie chodzi o to, że koncepcja jest bardzo podobna.

Na blogu parokrotnie pokazywałem zagrania z tej metody. Np. TU. 

Wykorzystanie :
- pozycje nastawione na ochronę kapitału
- łapanie większych zasięgów
- psychiczny odpoczynek

Kto wykorzystuje :
- Van Tharp

Ad.4

Przeciwieństwem pośredniego zamykania pozycji jest jej piramidowanie.

Strategia ta jednak nadaje się wyłącznie przy instrumentach płynnych ( ryzyko braku możliwości zamknięcia dużej pozycji ), oraz trendowych, aby móc rozwinąć naszą strukturę. Dla lepszego wyjaśnienia tematu : TU 

Wykorzystanie :
- lewarowanie zysków
- instrumenty z dużym zakresem ruchów

Kto wykorzystuje :
- trader pod pseudonimem "Szwajcar"


Ile strategii tyle samo możliwości zarządzania kapitałem. Jak wielokrotnie powtarzam : dobierz strategię do siebie, a nie siebie do strategii, sami musicie spróbować, która do was najlepiej pasuje. Zostawcie teorię i weźcie się za praktykę. Wrzućcie małą kwotę na rynek i przetestujcie każdą metodę obserwując jednocześnie wasze emocje.

Bardzo ważne jest dobranie money managementu do komfortowego zagrywania z prostego powodu. Jeśli będziecie cały czas stosować metody, które wywołują w was ogromy stres, np. 4-5 razy dziennie zagrywacie. To pomyślcie jak szybko skończycie z tradingiem. Nikt bowiem nie zachowuje dobrych wyników pod ciągłym stresem. Ktoś ładnie to ujął : stres jest jak uderzanie się młotkiem po głowie, ile razy jesteś w stanie przyjąć? Bardzo, ale to bardzo szybko będziecie mieli dość.